財務省まとめ：Tノート先物（Z6）、2ティック安の106-01+で清算
ORIGINAL · NewsquawkTREASURY WRAP: T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLE 2 TICKS LOWER AT 106-01+原文を見る原文を閉じる
Curve flattens after strong US economic data, fresh corporate issuance as eyes turn to FOMC. At settlement, 2-year +1.7bps at 4.737%, 3-year +1.7bps at 4.797%, 5-year +1.3bps at 4.839%, 7-year +0.8bps at 4.908%, 10-year +0.3bps at 4.991%, 20-year -0.2bps at 5.351%, 30-year -0.2bps at 5.303%. THE DAY: Treasury yields were mixed but little changed overall on Tuesday, with attention turning to Wednesday's FOMC rate decision, where markets and analysts expect rates to be left on hold, with a hike largely expected in December. The yield curve saw a mild flattening, with front-end yields up around 2bps while the long end was little changed. Yields briefly moved higher following stronger-than-expected durable goods data. Housing data was also strong, while consumer confidence notably exceeded expectations. Aside from the data, corporate issuance was in focus again. Around seven companies were considering fresh issuance in the US investment-grade bond market on Tuesday, according to a Bloomberg survey, after 19 hit the market on Monday, selling over USD 17bln in new debt. The 5-year auction was solid, posting a narrower tail, improved bid-to-cover, lower Dealer takedown, broadly unchanged Direct demand and an improvement in Indirect demand, albeit the latter remained below recent averages. Supply US sold USD 70bln of 5-year notes; tailed by 0.4bps US to sell USD 44bln of 7-year notes on Thursday 29th October. US sold 6-wk bills at a high rate of 3.950%, B/C 2.83x; sold 1-yr bills at a high rate of 4.290%, B/C 3.15x US to sell USD 75bln in 17-week bills on October 28, USD 115bln in 4-week bills and USD 110bln in 8-week bills on October 29, with all three auctions settling on November 3rd STIRS/OPERATIONS Fed Hike Pricing via CME FedWatch: Oct 2.4bps (prev. 2.8bps), Dec 22.6bps (prev. 22.6bps) EFFR at 3.88% (prev. 3.88%), volumes at USD 109bln (prev. USD 109bln) on October 26th SOFR at 3.93% (prev. 3.92%), volumes at USD 3.086tln (prev. USD 3.065tln) on October 26th NY Fed RRP op demand at 0.23bln (prev. 0.20bln) across 2 counterparties (prev. 1) on October 27th Treasury Buyback [Liquidity Support, 20-30 year, max USD 6bln]: Accepts USD 6bln of 10.75bln offers, accepts 6 of 35 eligible issues.
10月27日の市況記事は、米国債利回り曲線の小幅なフラット化、経済指標を受けた利回りの変動、FOMCの金利据え置き予想、堅調な5年債入札、今後予定される米国債供給を報じた。
速報の内容
米経済指標の強さと新たな社債発行を受けてイールドカーブはフラット化、関心はFOMCへ。清算時、2年債は1.7ベーシスポイント上昇の4.737%、3年債は1.7ベーシスポイント上昇の4.797%、5年債は1.3ベーシスポイント上昇の4.839%、7年債は0.8ベーシスポイント上昇の4.908%、10年債は0.3ベーシスポイント上昇の4.991%、20年債は0.2ベーシスポイント低下の5.351%、30年債は0.2ベーシスポイント低下の5.303%。 一日の動き：火曜日の米国債利回りはまちまちだったが、全体としてほぼ変わらず。市場とアナリストが金利据え置きを予想し、12月の利上げが広く見込まれる水曜日のFOMC金利決定に関心が移った。 イールドカーブは小幅にフラット化し、短期ゾーンの利回りが約2ベーシスポイント上昇する一方、長期ゾーンはほぼ変わらなかった。耐久財受注が予想を上回ったことを受け、利回りは一時上昇した。住宅関連指標も強く、消費者信頼感は予想を大幅に上回った。 経済指標のほか、社債発行も再び注目を集めた。ブルームバーグの調査によると、月曜日に19社が市場で新規債を発行し、170億米ドル超を調達したのに続き、火曜日には約7社が米国の投資適格債市場で新規発行を検討していた。 5年債入札は堅調で、テールの縮小、応札倍率の改善、ディーラー引受額の減少、直接入札者の需要がほぼ変わらず、間接入札者の需要が改善した。ただし、後者は最近の平均を下回った。 供給 米国は5年債700億米ドルを発行、テールは0.4ベーシスポイント 米国は10月29日木曜日に7年債440億米ドルを発行予定。 米国は6週間物短期証券を最高利回り3.950%、応札倍率2.83倍で発行。1年物短期証券を最高利回り4.290%、応札倍率3.15倍で発行。 米国は10月28日に17週間物短期証券750億米ドル、10月29日に4週間物短期証券1,150億米ドルと8週間物短期証券1,100億米ドルを発行予定。3件の入札はいずれも11月3日に決済。 短期金利／オペレーション CME FedWatchによるFRB利上げ織り込み：10月2.4ベーシスポイント（前回2.8ベーシスポイント）、12月22.6ベーシスポイント（前回22.6ベーシスポイント） 10月26日のEFFRは3.88%（前回3.88%）、取引高は1,090億米ドル（前回1,090億米ドル） 10月26日のSOFRは3.93%（前回3.92%）、取引高は3兆860億米ドル（前回3兆650億米ドル） 10月27日のニューヨーク連銀RRPオペ需要は2.3億米ドル（前回2.0億米ドル）、取引相手は2社（前回1社） 財務省の買い戻し［流動性支援、20～30年債、上限60億米ドル］：応札額107.5億米ドルのうち60億米ドルを受け入れ、適格銘柄35銘柄のうち6銘柄を受け入れ。
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