미국 재무부 동향: 10년물 국채 선물(Z6), 2틱 하락한 106-01+에 결제
ORIGINAL · NewsquawkTREASURY WRAP: T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLE 2 TICKS LOWER AT 106-01+원문 내용 보기원문 닫기
Curve flattens after strong US economic data, fresh corporate issuance as eyes turn to FOMC. At settlement, 2-year +1.7bps at 4.737%, 3-year +1.7bps at 4.797%, 5-year +1.3bps at 4.839%, 7-year +0.8bps at 4.908%, 10-year +0.3bps at 4.991%, 20-year -0.2bps at 5.351%, 30-year -0.2bps at 5.303%. THE DAY: Treasury yields were mixed but little changed overall on Tuesday, with attention turning to Wednesday's FOMC rate decision, where markets and analysts expect rates to be left on hold, with a hike largely expected in December. The yield curve saw a mild flattening, with front-end yields up around 2bps while the long end was little changed. Yields briefly moved higher following stronger-than-expected durable goods data. Housing data was also strong, while consumer confidence notably exceeded expectations. Aside from the data, corporate issuance was in focus again. Around seven companies were considering fresh issuance in the US investment-grade bond market on Tuesday, according to a Bloomberg survey, after 19 hit the market on Monday, selling over USD 17bln in new debt. The 5-year auction was solid, posting a narrower tail, improved bid-to-cover, lower Dealer takedown, broadly unchanged Direct demand and an improvement in Indirect demand, albeit the latter remained below recent averages. Supply US sold USD 70bln of 5-year notes; tailed by 0.4bps US to sell USD 44bln of 7-year notes on Thursday 29th October. US sold 6-wk bills at a high rate of 3.950%, B/C 2.83x; sold 1-yr bills at a high rate of 4.290%, B/C 3.15x US to sell USD 75bln in 17-week bills on October 28, USD 115bln in 4-week bills and USD 110bln in 8-week bills on October 29, with all three auctions settling on November 3rd STIRS/OPERATIONS Fed Hike Pricing via CME FedWatch: Oct 2.4bps (prev. 2.8bps), Dec 22.6bps (prev. 22.6bps) EFFR at 3.88% (prev. 3.88%), volumes at USD 109bln (prev. USD 109bln) on October 26th SOFR at 3.93% (prev. 3.92%), volumes at USD 3.086tln (prev. USD 3.065tln) on October 26th NY Fed RRP op demand at 0.23bln (prev. 0.20bln) across 2 counterparties (prev. 1) on October 27th Treasury Buyback [Liquidity Support, 20-30 year, max USD 6bln]: Accepts USD 6bln of 10.75bln offers, accepts 6 of 35 eligible issues.
10월 27일 장 마감 종합 보도는 미 국채 수익률곡선의 완만한 평탄화, 경제 데이터에 따른 수익률 변동, FOMC 금리 동결 전망, 양호한 5년물 입찰 및 예정된 미 국채 공급을 전했다.
속보 내용
미국 경제지표 호조와 신규 회사채 발행 이후 수익률곡선이 평탄화됐으며, 시장의 관심은 FOMC로 향하고 있다. 결제 시점 기준 2년물은 1.7bp 상승한 4.737%, 3년물은 1.7bp 상승한 4.797%, 5년물은 1.3bp 상승한 4.839%, 7년물은 0.8bp 상승한 4.908%, 10년물은 0.3bp 상승한 4.991%, 20년물은 0.2bp 하락한 5.351%, 30년물은 0.2bp 하락한 5.303%를 기록했다. 하루 동향: 화요일 미 국채 수익률은 혼조세를 보였으나 전반적으로 변동이 크지 않았다. 시장의 관심은 수요일 FOMC 금리 결정으로 옮겨갔다. 시장과 애널리스트들은 금리가 동결될 것으로 예상하며, 12월에는 인상이 이뤄질 것이라는 전망이 대체로 우세하다. 수익률곡선은 완만하게 평탄화됐다. 단기 수익률은 약 2bp 상승한 반면 장기 구간은 거의 변동이 없었다. 내구재 데이터가 예상보다 강하게 나온 뒤 수익률은 잠시 상승했다. 주택 데이터도 호조를 보였고, 소비자 신뢰도는 예상을 크게 웃돌았다. 경제지표 외에는 회사채 발행도 다시 주목받았다. 블룸버그 설문에 따르면 화요일 미국 투자등급 채권 시장에서 약 7개 기업이 신규 발행을 검토하고 있었다. 월요일에는 19개 기업이 시장에 나와 170억 달러가 넘는 신규 부채를 매각했다. 5년물 입찰은 양호했다. 테일은 축소됐고, 응찰률은 개선됐으며, 딜러 인수 물량은 감소했다. 직접 수요는 대체로 변동이 없었고 간접 수요는 개선됐지만, 최근 평균을 밑돌았다. 공급 미국, 5년물 국채 700억 달러어치 매각; 테일 0.4bp 미국, 10월 29일 목요일에 7년물 국채 440억 달러어치 매각 예정. 미국, 6주물 국채 입찰에서 최고 금리 3.950%, 응찰률 2.83배로 매각; 1년물 국채 입찰에서 최고 금리 4.290%, 응찰률 3.15배로 매각 미국, 10월 28일에 17주물 국채 750억 달러어치, 10월 29일에 4주물 국채 1,150억 달러어치와 8주물 국채 1,100억 달러어치 매각 예정. 세 입찰 물량 모두 11월 3일 결제 단기금리 선물/운영 CME FedWatch를 통한 연준 금리 인상 반영분: 10월 2.4bp(이전 2.8bp), 12월 22.6bp(이전 22.6bp) 10월 26일 EFFR 3.88%(이전 3.88%), 거래량 1,090억 달러(이전 1,090억 달러) 10월 26일 SOFR 3.93%(이전 3.92%), 거래량 3조 860억 달러(이전 3조 650억 달러) 10월 27일 뉴욕 연은 역레포 운영 수요 2억 3,000만 달러(이전 2억 달러), 거래 상대방 2곳(이전 1곳) 재무부 바이백[유동성 지원, 20~30년물, 최대 60억 달러]: 제시 물량 107억 5,000만 달러 중 60억 달러를 수용하고, 적격 발행물 35개 중 6개를 수용.
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