국채 마감: T-노트 선물(Z6), 7틱 상승한 106-27+에 결제
ORIGINAL · NewsquawkTREASURY WRAP: T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLE 7 TICKS HIGHER 106-27+원문 내용 보기원문 닫기
Yields drop as oil prices slide on US/Iran diplomacy hopes. At settlement, 2-year -0.7bps at 4.587%, 3-year -1.4bps at 4.650%, 5-year -2.7bps at 4.700%, 7-year -2.8bps at 4.790%, 10-year -2.7bps at 4.906%, 20-year -2.9bps at 5.312%, 30-year -2.8bps at 5.281%. THE DAY: Treasuries were bid across the curve on Monday, with the upside supported by a sizeable decline in crude prices. The overall tone between the US and Iran was positive, with hopes of a diplomatic breakthrough following Qatari mediation. Meanwhile, Iranian President Pezeshkian said the Supreme Leader has granted the government some authority on dialogue. Lower oil prices helped push yields down across the curve, with the curve flattening as longer-dated yields led the move. Attention now turns to Tuesday's midterm elections, although developments in US/Iran talks will also remain key. Economic data on Monday saw the ISM Manufacturing PMI beat expectations, while the prices and employment indices both declined, providing some relief on inflation and labour market pressures despite stronger manufacturing activity. However, prices remained elevated, while employment continued to signal expansion. There was little reaction to the data. Meanwhile, the US Treasury released its latest quarterly financing estimates, projecting borrowing of USD 618bln in Q4, below the USD 628bln previously expected, while Q1 borrowing is projected at USD 800bln, assuming an end-March cash balance of USD 1tln. Attention turns to Wednesday's Quarterly Refunding Announcement, particularly any changes to issuance guidance and commentary on buyback operations. The decline in yields was potentially limited by rate-lock selling amid a busy corporate issuance calendar on Monday, with Oracle (ORCL) entering the market with a USD 10bln debt offering alongside a USD 10bln equity offering. Meanwhile, Meta (META) is reportedly planning a five-part USD-denominated and six-part EUR-denominated bond sale, while Alphabet (GOOGL) also launched a EUR 6bln bond offering. Supply US to sell USD 100bln of 6-week bills on November 3rd. US sold 3-month bills at high-rate 4.040%, B/C 2.88x; sold 6-month bills at high-rate 4.150%, B/C 2.89x STIRS / OPERATIONS Fed Hike Pricing via CME FedWatch: Dec 18.7bps (prev. 17.6bps), Mar 39.7bps (prev. 37.1bps) EFFR at 3.88% (prev. 3.88%), volumes at USD 109bln (prev. USD 117bln) on October 30th SOFR at 3.95% (prev. 3.94%), volumes at USD 3.175tln (prev. USD 3.145tln) on October 30th NY Fed RRP op demand at 5.09bln (prev. 4.38bln) across 6 counterparties (prev. 3) on November 2nd
11월 2일 원유 가격 하락에 따라 미 국채가 상승했고, 수익률곡선 전반에서 수익률이 하락했다. 보도는 경제지표, 차입 추정치, 발행, 국채 공급 및 익일물 금리도 다뤘다.
속보 내용
미국과 이란의 외교적 해결 기대 속에 유가가 하락하면서 수익률이 떨어졌다. 결제 시 2년물은 0.7bp 하락한 4.587%, 3년물은 1.4bp 하락한 4.650%, 5년물은 2.7bp 하락한 4.700%, 7년물은 2.8bp 하락한 4.790%, 10년물은 2.7bp 하락한 4.906%, 20년물은 2.9bp 하락한 5.312%, 30년물은 2.8bp 하락한 5.281%를 기록했다. 하루 동향: 월요일 국채는 수익률 곡선 전반에서 매수세를 보였으며, 원유 가격의 상당한 하락이 상승세를 뒷받침했다. 카타르의 중재에 따른 외교적 돌파구 기대 속에 미국과 이란 간 전반적인 분위기는 긍정적이었다. 한편 이란 대통령 페제시키안은 최고지도자가 정부에 대화와 관련한 일부 권한을 부여했다고 말했다. 유가 하락은 수익률 곡선 전반의 수익률을 끌어내리는 데 기여했으며, 장기물 수익률이 하락세를 주도하면서 수익률 곡선은 평탄화됐다. 이제 관심은 화요일 중간선거로 향하지만, 미국과 이란 간 회담의 진전도 여전히 핵심 변수로 남을 것이다. 월요일 경제지표에서는 ISM 제조업 PMI가 예상치를 웃돌았고, 물가지수와 고용지수는 모두 하락해 제조업 활동이 더 강해졌음에도 인플레이션 및 노동시장 압력에 일부 안도감을 제공했다. 그러나 물가는 여전히 높은 수준이었고 고용은 계속 확장세를 시사했다. 지표에 대한 시장 반응은 미미했다. 한편 미국 재무부는 최근 분기별 차입 추정치를 발표해 4분기 차입액을 6,180억 달러로 전망했으며, 이는 앞서 예상한 6,280억 달러보다 낮은 수준이다. 1분기 차입액은 3월 말 현금 잔액을 1조 달러로 가정할 때 8,000억 달러로 전망됐다. 관심은 수요일 분기별 국채 차환 발표로 향하며, 특히 발행 가이드라인 변경 여부와 바이백 운영 관련 논평에 주목하고 있다. 월요일 기업 발행 일정이 바쁜 가운데 금리 고정 매도세가 수익률 하락을 제한했을 가능성이 있다. 오라클(ORCL)은 100억 달러 규모의 채권 발행과 함께 100억 달러 규모의 주식 발행을 위해 시장에 나섰다. 한편 메타(META)는 달러화 표시 채권 5개 트랜치와 유로화 표시 채권 6개 트랜치의 매각을 계획 중인 것으로 알려졌으며, 알파벳(GOOGL)도 60억 유로 규모의 채권 발행을 시작했다. 공급 미국은 11월 3일 1,000억 달러 규모의 6주물 국채를 매각할 예정이다. 미국은 3개월물을 최고 낙찰금리 4.040%, 응찰률 2.88배로 매각했고, 6개월물은 최고 낙찰금리 4.150%, 응찰률 2.89배로 매각했다. 단기금리 선물 / 운영 CME 페드워치를 통한 연준 금리 인상 가격 반영: 12월 18.7bp(이전 17.6bp), 3월 39.7bp(이전 37.1bp) 10월 30일 EFFR 3.88%(이전 3.88%), 거래량 1,090억 달러(이전 1,170억 달러) 10월 30일 SOFR 3.95%(이전 3.94%), 거래량 3조 1,750억 달러(이전 3조 1,450억 달러) 11월 2일 뉴욕 연은 RRP 운영 수요 50억 9,000만 달러(이전 43억 8,000만 달러), 거래 상대방 6곳(이전 3곳)
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